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サッカーワールドカップ南ア大会優勝占い~各金融機関調査から 

今日の東京市場は株式がまちまち、債券が反落、外為は円安となった。株式市場では米国でDJIAが184ドル安から小幅高に切り替えしたことから買い先行で始まったものの、潜在的な売りニーズは根強く、買いは続かなかった。債券市場は5年債入札こそ順調な結果だったものの、先日の米国債安をきっかけに利益確定の売りが出された。外為市場ではユーロの下げ止まりからクロス円などに買いが入り、円安方向に振れた。日本株については一部海外投資家によるアロケーションのリバランス(欧州オーバーウエイト/日本含むアジアはリデュース)の動きが出ているようだ。


今日は少し趣向を変えて(欧州の話はさすがにしつこい感があるので、閑話休題)、各金融機関によるサッカーワールドカップ南ア大会の予想が出てきたので紹介してみたい。出所はFT Alphaville及びBloomberg。


■JPモルガン~優勝:イングランド


FT Alphaville "England to win World Cup, says JPM quant model"より


・ Quant Models are mathematical methods built to efficiently screen and identify stocks.
・They are based on information and data (analyst upgrades, valuation metrics etc) proven to help predict stock returns.
・ Having developed a rather successful Quant Model over the years, we intend to introduce it to our readers and also use its methodology to apply it to a fruitful field for statistics: Football and the World Cup.
・ In this Model, we focus on market prices, FIFA Ranking, historical results, our J.P. Morgan Team Strength Indicator etc to come up with a mathematical model built to predict match results.
・ Ultimately our Model indicates Brazil as being the strongest team taking part in the tournament. However, due to the fixture schedule our Model predicts the following final outcome:
- 3rd: Netherlands
- 2nd: Spain
- World Cup Winners: England
・ Alternatively, we point out that the 3 favourite teams (from market prices recorded on 30 April of 3.9-to-1 for Spain, 5-to-1 for Brazil and 5.4-to-1 for England) represent a 52.5% probability of winning the World Cup.

・クオンツモデルは過去の蓄積から効果的に結果を示し特定するために、数学的な手法によって構築されている。
・これらは株式のリターン予測に役立つのに証明された情報(アナリストのアップグレード、バリエーションメトリック)やデータに基づく
・統計学的に実りが多いフィールド、すなわちフットボールやワールドカップの方法論を例に、我々の読者やユーザに対して年間を通じて最もベストなクオンツモデルを紹介している。
・このモデルでは、我々はブックメーカーのオッズ、FIFAランキング、過去の成績、JPモルガンの強力なインディケーターなどから数学的なモデルで結果の予測を構築している。
・ブラジルはトーナメントに参加しているチームの中で最強だが、競技のスケジュールを考慮すると、我々のモデルでは最終的には以下の結果を弾き出した。


-3位~オランダ
-準優勝~スペイン
-優勝~イングランド


・我々のモデルにおいて、ワールドカップの優勝確率の52.4%を示した3つのチームについて、ブックメーカーのオッズはスペインは3.9倍、ブラジルは5倍、イングランドは5.4倍となっていることを指摘しておく。



■UBSウェルズマネジメント~優勝:ブラジル


・FT Alphaville "UBS on which stocks – and teams – will win the 2010 World Cup"より


We note that our colleagues in UBS Wealth Management recently published their prediction of a winner (Wealth Management Research, UBS investor’s guide, April 2010) using the UBS econometric toolbox and quantitative models. During 2006, their model was applauded given it selected the winner, Italy. In addition, they managed to correctly predict 81% of the final 16, 75% of the final eight, and 50% of the semi-finalists. However, when using the model for the 2008 European Championship, the forecast winner didn’t make it to the second round. In their words, ‘the moral of the story is that one needs to be humble about the predictive power of one’s model’. While our UBS Wealth Management team have been less willing to predict the winner, we instead display below the results of their probability analysis.

UBSの関連である、UBSウェルズマネジメントでは、近頃(UBSの計量経済学的なツールボックスと定量的なモデルを用いて)勝者の予測を公開している。2006年においては、このモデルは勝者イタリアを的中させたことで喝采を呼んだ。また、ベスト16のうち81%、ベスト8の75%、準決勝の50%を正しく予測した。しかし、2008年のヨーロッパ選手権でこのモデルを用いたときに、我々の予測した勝者は第2ラウンドで姿を消した。言い換えれば、「この話の教訓は1つのモデルの予測能力について謙虚になる必要がある」ということだ。従ってUBSウェルズマネジメントチームは、勝者を予測して喜ぶのではなく、その確率解析の結果を示すことにした。


ということで、ベスト16から優勝までの予測表は以下の通り(クリックで拡大出来ます)。


UBS WM



■ABNアムロ~優勝:スペイン


Bloombergより


優勝はスペインだが、最も経済効果があるのはドイツ。2009年に受けた経済的打撃が小さかったことを理由にブラジルを優勝候補として見ていない(原文はオランダ語、こちらを参照)


しかし、UBSウェルズマネジメントの予測では日本は予選敗退ですか、そうですか。_| ̄|○


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