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FREDアドインを使ってみよう~マクロ・マーケット指標の時系列データをExcelに取り込むツール 

先日、セントルイス連銀がFREDアドインをリリースした。FERD(Federal Reserve Economic Data)とは、セントルイス連銀が運営するデータベースサイトであり、Fedをはじめ米国の公的機関と一部民間機関が発表する経済指標やマーケット指標の時系列データについてスプレッドシートをダウンロードできたり、グラフを表示したりできる。この度、Excelアドインをリリースしたが、これを使用することで、FREDデータベースへのアクセスは飛躍的に向上し、すべての作業がExcel上で完結するため、作業の効率も向上する。ここでは使用例について少し触れていきたい。


■導入


・FREDアドインの設定

(1)FREDサイトからアドインをダウンロードし、適宜解凍する。


(2)Excelにアドインを取り込む(ここではWindows版Excel2007の場合)


「Excelのオプション」ボタンをクリック


Fig1.png



「Excelのオプション」ダイアログの「アドイン」メニューを選択し、「設定」ボタンをクリックする


Fig2.png



「アドイン」ダイアログを開いたら、「参照」ボタンを押し、ダウンロードし解凍したアドインファイルを選択、そして有効なアドインに「FRED」が表示されたら、チェックを入れる。


Fig3.png



そうするとFREDメニューが表示され、以下のようなメニューが表示される


Fig4.png


■使い方の例


まず、任意のセルにSeries IDを入力する。ここでは非農業部門雇用者数(季節調整済)を表すIDである"PAYEMS"を例にあげてみることにする。"PAYEMS"と入力したセルをアクティブにして、Get FRED Dataボタンを押す。そうすると非農業部門雇用者数の時系列が表示される。


Fig5.png



また、前月比、前年比、パーセント比較などを行いたい際には、Series IDが入力されたセルの直下にデータ操作コマンド(Data Manipulation)を入力する。先ほどの例では"PAYEMS"直下に"chg"と入力する。すると非農業部門雇用者数の前月比の時系列が表示される。


Fig6.png



なお、このデータ操作(Data Manipulation)コマンドはメニューに表示されており、前月比、前年比、パーセント比較、自然対数といったデータを取得できる。


Fig7.png



グラフは時系列データを入手した上で、Series IDが入力されたセルをアクティブにして"Build Graph"ボタンを押し、"Create Graph(s)"、複数のグラフを作成したい場合には"Create Multiple Graph(s)"ボタンを押す。そしてダイアログが表示され、グラフを作成したいSeries IDを選択し、"Build Graph(s)"ボタンを押すとグラフが作成される。リセッションの時期にシャドウを入れることも出来る。


Fig8.png


Fig9.png


また、ポピュラーなSeries IDについてはタブから選択できる。"Browse Popular U.S. Data"、"Browse Popular Data Release"、"Browse Popular International Data"から選択できる。例えば、失業率やマネタリーベース、米国10年債金利やS&P500といったデータはこのメニューから選択できる。例えば、日本の失業率を表示させるには、"Browse Popular International Data"から"Japan"を選択し、"Unemployment Rate"を選択する。


Fig10.png


Fig11.png


Excelを使ったアドインなので、同時に関数やマクロ、分析ツールを使えば、できることはかなり多いものと思われる。米国のマーケットや経済指標の時系列データの加工などを行う際の生産性向上はかなり期待できよう。



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